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Erwartungswert diskreter Zufallsvariablen
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e9d9a15e46
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7379161b15
@ -280,6 +280,13 @@ Wir integrieren zunaechst ueber $X_2$ d.h. wir sezten $\lambda = 2$
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Fuer $X_1$ setzen wir dann dementsprechend $\lambda e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = 1$ ein, dann nur noch das 2te Integral ausrechnen.
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% \\ \\ \textbf{Moeglichkeit b) - Nach $x_1$ oder $x_2$ umstellen} \\ (ggf. mit Koordinatentransformation)
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\subsection{Erwartungswert $\varepsilon$ diskreter Zufallsvariablen}
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Falls der Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen $X$ auf
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einem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ existiert,
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ist
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\begin{align}
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\varepsilon_P X = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P\{\omega\}
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\end{align}
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\section{Marginaldichte - Beispielrechnung}
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\[
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