From 7379161b156c7dbdc99cc6a39f7a4d4594baf1b5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Christian Bay <christian.bay@studium.fau.de>
Date: Thu, 1 Oct 2015 14:45:48 +0200
Subject: [PATCH] Erwartungswert diskreter Zufallsvariablen

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 Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)

diff --git a/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex b/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex
index aaa98bd..9abb6d8 100644
--- a/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex
+++ b/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex
@@ -280,6 +280,13 @@ Wir integrieren zunaechst ueber $X_2$ d.h. wir sezten $\lambda = 2$
 Fuer $X_1$ setzen wir dann dementsprechend  $\lambda e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = 1$ ein, dann nur noch das 2te Integral ausrechnen.
 % \\ \\ \textbf{Moeglichkeit b) - Nach $x_1$ oder $x_2$ umstellen} \\ (ggf. mit Koordinatentransformation)
 
+\subsection{Erwartungswert $\varepsilon$ diskreter Zufallsvariablen}
+Falls der Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen $X$ auf
+einem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ existiert,
+ist
+\begin{align}
+	\varepsilon_P X = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P\{\omega\}
+\end{align}
 
 \section{Marginaldichte - Beispielrechnung}
 \[