From 44dde294d788cda5c211de62e1c41ab63eeaebff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sheppy Date: Thu, 1 Oct 2015 13:15:06 +0200 Subject: [PATCH] modified: Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex --- Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex | 3 --- 1 file changed, 3 deletions(-) diff --git a/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex b/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex index 312266a..bb6147d 100644 --- a/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex +++ b/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex @@ -261,9 +261,6 @@ Wir integrieren zunaechst ueber $X_2$ d.h. wir sezten $\lambda = 2$ \] Fuer $X_1$ setzen wir dann dementsprechend $\lambda e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = 1$ ein, dann nur noch das 2te Integral ausrechnen. % \\ \\ \textbf{Moeglichkeit b) - Nach $x_1$ oder $x_2$ umstellen} \\ (ggf. mit Koordinatentransformation) -\subsubsection{Alternatives Beispiel:} -X,Y stochastisch unabhaengige, mit Parameter 'p' geometrisch verteilte Zufallsvarriablen in Wahrscheinlichkeitsraum $(\varOmega , \mathcal{A},P)$. Welche Verteilung besitzt -Zufallsvarriable $Z = min(X,Y)$, definiert durch $Z( \omega ) = min \{X(\omega),Y(\omega)\}$.\\ \section{Marginaldichte - Beispielrechnung}