diff --git a/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex b/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex
index 312266a..bb6147d 100644
--- a/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex
+++ b/Public/m4/MaC4Cheatsheet.tex
@@ -261,9 +261,6 @@ Wir integrieren zunaechst ueber $X_2$ d.h. wir sezten $\lambda = 2$
 \]
 Fuer $X_1$ setzen wir dann dementsprechend  $\lambda e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = 1$ ein, dann nur noch das 2te Integral ausrechnen.
 % \\ \\ \textbf{Moeglichkeit b) - Nach $x_1$ oder $x_2$ umstellen} \\ (ggf. mit Koordinatentransformation)
-\subsubsection{Alternatives Beispiel:}
-X,Y stochastisch unabhaengige, mit Parameter 'p' geometrisch verteilte Zufallsvarriablen 	in Wahrscheinlichkeitsraum $(\varOmega , \mathcal{A},P)$. Welche Verteilung besitzt 
-Zufallsvarriable $Z = min(X,Y)$, definiert durch $Z( \omega ) = min \{X(\omega),Y(\omega)\}$.\\
 
 
 \section{Marginaldichte - Beispielrechnung}